Принципы и подходы к построению и функционированию системы управления рисками (СУР) Группы основаны на лучших мировых практиках с учетом требований национальных и международных стандартов в области управления рисками и капиталом. Группа проводит ежегодную проверку соответствия своей деятельности Принципам для инфраструктур финансового рынка CPMI-IOSCO, концепции (COSO) «Управление рисками организаций», 9001:2015), обобщающему передовой мировой опыт в области управления производством и менеджмента качества компании. Аудит был проведен Международным сертификационным обществом DNV-GL. Особенностью стандартов DNV-GL является предъявление требований к системе организации управления бизнес-процессами, которые призваны обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества продукции и услуг.

Интеграция функций управления рисками в бизнес-процессы позволяет своевременно выявлять риски, оценивать их существенность, эффективно реагировать на них, добиваясь минимизации негативного воздействия и (или) снижения вероятности их реализации. Для минимизации рисков используются такие инструменты, как страхование, хеджирование, установление лимитов, установление требований к обеспечению сделок.

В основе функционирования СУР Группы лежат следующие принципы:

Принцип комплексности предполагает выявление риск-факторов и объектов риска, определение риск-аппетита на основе всестороннего анализа всех существующих и планируемых к вводу бизнес-процессов (продуктов), внедрение унифицированных процедур работы и элементов СУР, соблюдение принципов единства методологических подходов при решении однотипных задач оценки и управления рисками, проведение процедур оценки и управление рисками по основной деятельности в тесной связи с СУР по операциям, не относящимся к основной деятельности.

Принцип непрерывности предполагает проведение на регулярной основе необходимого набора упорядоченных, целенаправленных процедур, таких как оценка текущих рисков, включая мониторинг риск-параметров, пересмотр ключевых параметров СУР и порядка их установления, включая лимиты и иные ограничения на операции участников клиринга, анализ технологии и регламентов функционирования СУР, проведение стресс-тестирования, предоставление руководству отчетности.

Принцип открытости проявляется в том, что Группа обеспечивает участников клиринга / контрагентов необходимой информацией, описывающей СУР. Участникам клиринга, в том числе потенциальным, доступны методологические документы, описывающие СУР, в том числе методологические подходы по оценке рисков, а также ключевые аспекты процедур мониторинга финансовой устойчивости участников клиринга / контрагентов. При этом результаты оценок конкретных участников клиринга и контрагентов, выраженные во внутренних рейтингах или лимитах и иных установленных ограничениях на казначейские или административно-хозяйственные операции, не являются публичной информацией и не подлежат раскрытию.

Принцип независимости оценок означает, что комплексная оценка и анализ рисков осуществляется отдельными структурными подразделениями / сотрудниками, независимыми от подразделений, ответственных за принятие рисков и контрагентов. На указанные структурные подразделения / сотрудников не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

Принцип документированного оформления означает, что вся методология, порядки и регламенты СУР должны быть разработаны, пройти процедуру внутреннего согласования с подразделениями, участвующими в процессе оценки рисков и управления ими, и быть утверждены соответствующими органами управления.

Принцип консерватизма предполагает, что при выборе метода оценки рисков и управления ими, определении приемлемого уровня рисков (риск-аппетита) Группа исходит из принципа разумного сочетания надежности СУР и рентабельности деятельности.

Принцип существенности означает, что при внедрении различных элементов СУР в своей деятельности Группа исходит из сопоставления затрат на реализацию механизмов анализа, контроля и управления рисками с потенциальными результатами от этой реализации, а также с затратами на организацию и внедрение продуктов, услуг или сервисов, несущих оцениваемые риски.

В рамках реализации стратегии управления рисками и в целях достижения стратегических целей в кредитных организациях группы установлен и ежегодно пересматривается уровень риск-аппетита, определяющий предельный размер риска, принимаемый исходя из поставленных стратегических задач.

Действующая редакция стратегии Группы включает пять основных направлений:

1. Диверсификация. Стратегическая цель: существенно увеличить выручку от классических инфраструктурных сервисов и создать новые биржевые рынки.
2. Оптимизация. Стратегическая цель: повысить операционную эффективность и оптимизировать бизнес-процессы Группы.
3. Развитие рынка (рост в результате дальнейшего развития российских финансовых рынков). Стратегическая цель: развить локальную базу инвесторов и способствовать росту ликвидности российских финансовых рынков.
4. Интеграция. Стратегическая цель: создать современную комплексную систему управления риском, пулом обеспечения и расчетами, объединяющую все рынки Группы.
5. Стандартизация российской инфраструктуры. Стратегическая цель: завершить модернизацию ключевых элементов инфраструктуры российского финансового рынка в соответствии с развивающимися международными стандартами.

На основании выделенных приоритетных направлений установлены пороговые значения конкретных целевых показателей. Их соблюдение регулярно проверяется и доводится до сведения Наблюдательного совета Биржи.